,

Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance

Gebonden Engels 2005 2006e druk 9783540434313
Verwachte levertijd ongeveer 9 werkdagen

Samenvatting

Highly esteemed author

Topics covered are relevant and timely

Specificaties

ISBN13:9783540434313
Taal:Engels
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:142
Uitgever:Springer Berlin Heidelberg
Druk:2006

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Gaussian Stochastic Calculus of Variations.- Pathwise propagation of Greeks in complete elliptic markets.- Market equilibrium and price-volatility feedback rate.-Multivariate conditioning and regularity of laws.- Non-elliptic markets and instability in HJM models.- Insider trading.- Rates of weak convergence and distribution theory on Gaussian spaces.-Fourier series method for the measurement of historical volatilities.

Managementboek Top 100

Rubrieken

    Personen

      Trefwoorden

        Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance