Robuste Ratingverfahren

Zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren

Paperback Duits 2005 2005e druk 9783824483044
Verwachte levertijd ongeveer 9 werkdagen

Samenvatting

Andreas Oelerich untersucht die Qualität statistischer Ratingverfahren. Er diskutiert den Ratingbegriff und zeigt Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft sowie mathematisch-statistische Ratingverfahren auf. Anschließend stellt er ein Assessment-Center vor, das die Evaluierung verschiedener quantitativer Ratingverfahren zulässt. Simulationsstudien zeigen, dass Resamplingverfahren den Prognoseprozess optimieren können.

Specificaties

ISBN13:9783824483044
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:308
Druk:2005

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Grundlagen finanzwirtschaftlicher Ratings

Ratings in der Kreditwirtschaft

Methodische Probleme bei quantitativen Ratingverfahren

Verallgemeinerte lineare Modelle

Nichtparametrische statistische Methoden

Integriertes Rating-Simulationssystem

Evaluierung quantitativer Ratingverfahren

Integration von Resamplingverfahren

Managementboek Top 100

Rubrieken

    Personen

      Trefwoorden

        Robuste Ratingverfahren