Robuste Ratingverfahren
Zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren
Paperback Duits 2005 2005e druk 9783824483044Samenvatting
Andreas Oelerich untersucht die Qualität statistischer Ratingverfahren. Er diskutiert den Ratingbegriff und zeigt Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft sowie mathematisch-statistische Ratingverfahren auf. Anschließend stellt er ein Assessment-Center vor, das die Evaluierung verschiedener quantitativer Ratingverfahren zulässt. Simulationsstudien zeigen, dass Resamplingverfahren den Prognoseprozess optimieren können.
Specificaties
Lezersrecensies
Inhoudsopgave
Ratings in der Kreditwirtschaft
Methodische Probleme bei quantitativen Ratingverfahren
Verallgemeinerte lineare Modelle
Nichtparametrische statistische Methoden
Integriertes Rating-Simulationssystem
Evaluierung quantitativer Ratingverfahren
Integration von Resamplingverfahren
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